Можно ли доверять результатам тестирования стратегии
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос (+)
Если это касается тактики Вячеслава Тихонова, мыльните мне, помогу с котировками intraday за прошлые годы.
Если это касается тактики Вячеслава Тихонова, мыльните мне, помогу с котировками intraday за прошлые годы.
вот интересный философский вопрос.
предположим моделирование происходит один к одному, как это было на самом деле. ты написал эксперта и гоняешь его на одних и тех же данных. раз за разом что-то в эксперт дописываешь и наконец сделал настоящую манирубку. и он на этих правильно смоделированных данных делает офигительные проценты. можно ли доверять результатам такого тестирования? ведь дальше ценовые данные будут совсем другие. конечно, цена движется по определённым законам. но чтобы полностью доверять стратегии необходимо, чтобы стратегия учитывала все законы движения цены. без исключения. что невозможно. можно доверять написанной "манирубке"? нет. потому что на тестируемом подмножестве проявилось только мизерная часть этих законов. и в результате слепого доверия можно получить такой удар... жалко нету времени пообсуждать. я знаю людей, которые используют стратегии только как советников в чистом виде. эксперт выдал алерт, а трейдер уже сам решает, сам смотрит и ордер выставляет ручками.
предположим моделирование происходит один к одному, как это было на самом деле. ты написал эксперта и гоняешь его на одних и тех же данных. раз за разом что-то в эксперт дописываешь и наконец сделал настоящую манирубку. и он на этих правильно смоделированных данных делает офигительные проценты. можно ли доверять результатам такого тестирования? ведь дальше ценовые данные будут совсем другие. конечно, цена движется по определённым законам. но чтобы полностью доверять стратегии необходимо, чтобы стратегия учитывала все законы движения цены. без исключения. что невозможно. можно доверять написанной "манирубке"? нет. потому что на тестируемом подмножестве проявилось только мизерная часть этих законов. и в результате слепого доверия можно получить такой удар... жалко нету времени пообсуждать. я знаю людей, которые используют стратегии только как советников в чистом виде. эксперт выдал алерт, а трейдер уже сам решает, сам смотрит и ордер выставляет ручками.
Как же тогда ходит цена при тестировании? Вопрос к разработчикам.
смотрите в архивах форума
http://www.metaquotes.ru/cgi-bin/mf.cgi?th=3124&ms=1
http://www.metaquotes.ru/cgi-bin/mf.cgi?th=3124&ms=1
Re: вот интересный философский вопрос.
Все, что Вы написали - правильно.
Правильно и это: чем больше баров между SetOrder и CloseOrder, тем более вероятны результаты эксперта. Нельзя забывать и об изменчивости маркета.
Все, что Вы написали - правильно.
Правильно и это: чем больше баров между SetOrder и CloseOrder, тем более вероятны результаты эксперта. Нельзя забывать и об изменчивости маркета.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно ли доверять результатам тестирования стратегии на дневном графике, если торговые операции совершаются исходя из цены в определённое время. Ведь как я понимаю, в истории хранятся только OHLC точки, откуда экспер возмёт информацию, где находилась цена, например в 12 часов.