Этот форум переведен в режим чтения, просим обсуждать вопросы на форумах MQL4.community и MQL5.community

Интерпритация результатов Тестера и Опримизатора


К списку тем  | 1 2
avatar
Модератор
4464
Slawa 10.01.2007 13:08 
Посмотрите на картинку выше и представьте себе следующие цифры:
В точке 1 просадка была 100 уе (10%) (как считаются проценты просадки по отношению к пику надо объяснять?)
В точке 2 - 150 уе (12%)
В точке 3 - 250 уе (30%)
В точке 4 - 350 уе (25%)

Таким образом максимальная просадка составляет 350 уе (25%),
максимальная относительная просадка - 30% (250 уе)
avatar
Модератор
4464
Slawa 10.01.2007 13:10 

Rosh, Вы сейчас занимаетесь воспитанием пользователя.
Просто напишите формулу и все!

Формула написана в статье! Вы внимательно читали?
===
Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)На следующем рисунке цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки в процессе тестирования. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками.

Процент максимальной просадки показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума:

MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%
===
avatar
150
Aleksey24 10.01.2007 13:26 
Вот теперь все понятно.
Стало понятным также и вторая часть моего вопроса см.в начале по результатам тестера(а не оптимизатора).
Там в документации написано:
Просадка $ — максимальная просадка относительно начального депозита в валюте депозита;
Просадка % — максимальная просадка относительно начального депозита в процентах;

Эти значения расчитываются от текущего баланса,
а написано "относительно начального депозита в валюте депозита" - зачем сбивать людей с толку?


В любом случае за консультацию спасибо.

Вы создали отличную программу МТ,
но плохая документация может испортить даже самую распрекрасную программу.
avatar
150
Aleksey24 10.01.2007 13:28 

Rosh, Вы сейчас занимаетесь воспитанием пользователя.
Просто напишите формулу и все!

Формула написана в статье! Вы внимательно читали?
===
Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)На следующем рисунке цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки в процессе тестирования. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками.

Процент максимальной просадки показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума:

MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%
===

Да читал и внимательно читал!
Проценты в скобках стоят возле максимальной и возле относительной просадок.
Поэтому я и начал весь этот разговор.
Но если бы там было написано "ОТНОСИТЕЛЬНАЯ просадка ЭТО ЕСТЬ:"
тагда я бы вас не доставал.
Но там этого НЕТ!.
А строить догадки это не серьезно.

Теперь мне это понятно как ясный день, но я сомневаюсь что 90% пользователей в этом разобрались!
avatar
Модератор
3289
Rosh 10.01.2007 13:33 

Да читал и внимательно читал!
Проценты в скобках стоят возле максимальной и возле относительной просадок.
Поэтому я и начал весь этот разговор.
Но если бы там было написано "ОТНОСИТЕЛЬНАЯ просадка ЭТО ЕСТЬ:"
тагда я бы вас не доставал.
Но там этого НЕТ!.
А строить догадки это не серьезно.


Завтра попробую пример расчета привести.
avatar
150
Aleksey24 10.01.2007 13:35 

Да читал и внимательно читал!
Проценты в скобках стоят возле максимальной и возле относительной просадок.
Поэтому я и начал весь этот разговор.
Но если бы там было написано "ОТНОСИТЕЛЬНАЯ просадка ЭТО ЕСТЬ:"
тагда я бы вас не доставал.
Но там этого НЕТ!.
А строить догадки это не серьезно.


Завтра попробую пример расчета привести.


Для меня не нужно уже - разобрался!
А вот в документацию поправте пожалуйста!
К списку тем   | 1 2