Доступна ли тиковая история на сервере?

В настоящее время тиковая история нигде не хранится, только история по таймфреймам.

А что,это такая гигантская проблема чтоб тиковая история хранылась и чтоб минутки подпытывалысь по вбору или данными от тиков или объёмами?ведь можно же сделать по выбору чтоб было,у кого есть желаные и позволяет дисковое пространство.пусть хранит у себя тиковую историю.тем более что для досокнальной проверки стратегий тики гораздо правлыьнее будут чем объми.это ведь всем ясно.сделайте по выбору,храныть и использовать тики вместо объмов- укого включено будет галочкой это,он будет считать по тикам.а кто галочку не поставыл, то унего по умолчанию будет хранения архива так как было до сегодня,и придётся добавыть в тестере,сипользовать ТИКИ,вот ив се дела!За то как приятно и удобно будет всем!

Что скажете? плохая мысль? и атк трудно осуществыть?

Merab, произведите публично расчеты по хранению тиковых данных по одному символу за 1 год, пожалуйста.

Потом умножьте это например на 50 или 100 символов. Также для максимального эффекта оцените сетевой трафик. Нужны только цифры в самом кратком изложении с минимальным количеством слов.

Renat,
С Вашего позволения я это сделаю. Все-таки Merab'у "в самом кратком изложении с минимальным количеством слов" это будет тяжело.

Строка файла истории (Time,Open,Low,High,Close,Volume) = (int,double,double,double,double,double) = (4,8,8,8,8,8) = 44 байта.
Строка тикового файла (Time,Close,Volume) = (int,double,double) = (4,8,8,) = 20 байт.
Примем условно, что среднее количество тиков в минуту = 5. Эта цифра зависит от брокера, от способа фильтрации и частоты подачи им котировок. Демо-сервер MQ по евро, например, имеет среднюю скорость 3.6 котировок в мин. А брокеры с которыми имею дело я, еще меньше. Поэтому 5 - достаточно обоснованная цифра. Тогда получим: 5 строк тикового файла в минуту = 5*20 = 100 байт.

Для Форекса от параметра Volume тоже можно было бы отказаться. Однако для CFD, акций и т.п. этого делать нельзя, поэтому Volume оставляем.

Сутки = 1440 минут.
Год = 52 недели * 5 торговых суток * 1440 мин. = 374400 мин.
Объем файла истории M1 за год = 374400*44 = 16 473 600 байт = 15.71 Мб
Объем тикового файла за год = 374400*100 = 37 440 000 байт = 35.70 Мб
Общий объем по инструменту за год: 35.70+15.71+3.142+1.047+0.524+0.262+0.065+0.011=56.461 Мб
Общий объем на 100 инструментов за год = 5646.1 Мб = 5.514 Гб

Итак, объем тикового файла всего в 2 с небольшим раза больше, чем М1.

Экономность МТ4 (особенно по трафику) потрясающее, великолепное и не имеющее ничего подобного в мире достоинство. Без всяких сомнений оно должно сохраниться и в будущем.

Однако, при этом надо учесть следующее:
1. Введение тиковой истории не приведет к изменению рабочего трафика - тики-то так или иначе идут.
2. Создание и сопровождение архива истории, над которым пока еще (надеемся) работает MQ, вообще снимает эту задачу и трафик (!!!) с сервера и переносит ее на отдельный веб-сервер. Добавить туда и тиковую историю будет совсем нетрудно, но ценность этого сервиса, который будет составляющей общего пакета предложений MQ, поднимет еще выше.
3. Введение такой истории может привести ТОЛЬКО к необходимости дополнительного дискового пространства. А это давно уже никого не волнует на западе. Удвоение мощности железа происходит (по-моему) раз в 2 года. Самый маленький объем HDD, который сейчас выпускается - 80 Гб (или я опять отстал ? :-) Такого объема хватит брокеру на 14 лет. Проблемы нет.

Нет сомнений в том, что пытаться включить это сейчас в МТ4 невозможно и не нужно. Об этом никто и не говорит. Однако, мы надеемся, что новый МТ5, который, как анонсировано, будет чем-то принципиально новым, обязательно будет такие возможности иметь. Включая и тиковый график (иначе зачем вообще тиковая история ?).

По своему опыту знаю, что открытие ордера может занимать по времени от 5 до 60 секунд. При этом каждый раз это время разное (его невозможно просчитать или предугадать). Для чего нужна тиковая история если в реальности вы не знаете в какой именно тик и по какой цене будет открыт ордер? Мне лично как практику это совершенно не понятно!
Думаю, что кроме как для "подгонки под кривую" в тестере эту тиковую историю использовать не для чего. То есть получается сознательный самообман. Люди, и зачем это Вам только нужно?

Берем среднестатистического пользователя и предлагаем ему укачать 5 Gb истории за год? Тут даже на наш существующий трафик жалуются, а предложить такой трафик за 1 год - это самоубийство для разработчиков.

Думайте о тиках глубже и поймете, что тиковый график ничего не изменит. MQL4 и тестер дает мощные возможности для экспериментов. Мы уже поняли это после своих исследований и пытаемся донести эту мысль до трейдеров.

solandr верно говорит - тики лишь поддержат самообман от подгонки под кривую доходности. Нужно идти в другую сторону - загрублять чувствительность эксперта и делать его толстокожим, на которого не влияет шум в пределах спреда.

Никто не может устоять желания опуститься на самый детальный уровень тиков и найти там решение своих проблем. Многие через это проходят. Но после этого этапа надо трезво посмотреть на результаты и подняться на уровень выше.

Уважаемый Renat,
Я честно выполнил Ваше предложение и Вы, прошу Вас, используйте эти цифры тоже честно.

1. Ни один среднестатичтический пользователь не будет "укачивать" ни столько, ни в 1000 раз меньше. Потому, что среднестатистическому пользователю это вообще не нужно.

2. 5 Гб - это полный объем по всем т/ф для 100 (!!!) инструментов. Даже тот, кому нужна история, не нуждается во ВСЕХ инструментах или ВСЕХ т/ф. Тот, кто работает с тиками, не станет скачивать Н1 и выше. А тот, кому нужны Н1, не нуждается в тиках. Когда Вы ходите в универмаг, то Вы не покупаете все, что там есть. Но если Вы не найдете там того, что Вам нужно, то скажете "плохой универмаг". Любой сервис (в том числе и брокерский) либо полный, либо плохой.

3. Я подумал о тиках глубже и вот что Вам скажу. Ни Вам, ни уважаемому solandr'у, ни кому либо еще не стоит беспокоиться по поводу "глупых" исследователей. MQ дает пользователям мощнейший инструмент для исследований рынка: историю + графическое ее отображение + MQL4. Как показал уже чемпионат, с его помощью действительно можно обнаружить в рынке некоторое закономерности. Кто это сделает, как и насколько глубоко может быть раскрыта природа рынка - не Вам решать. Для того, чтобы это было возможно, не руководящие указания нужны, а свобода творчества. Если MQ хочет быть последовательной в своей стратегии, то она должна помогать расширению возможностей этой свободы, а не ее ограничению.

4. Что касается личного опыта, то посмею противопоставить свой опыт Вашему и любому, кто станет утверждать, что тики "лишь поддержат самообман от подгонки под кривую доходности". Кто захочет заниматься самообманом всегда найдет для этого возможность. А мое желание "опуститься на самый детальный уровень тиков и найти там решение своих проблем" привело к самому что ни на есть конкретному решению.

5. Вы упустили самое главное, что было в моем посте. Я писал об МТ5. Если возможности для работы с тиками не будут предусмотрены в МТ5, то тем самым MQ совершит стратегическую ошибку. Мы все здесь - сторонники и апологеты MQ. Наши пожелания - следствие, в том числе и того, что мы болеем за вас. Мы хотели бы, чтобы отрыв MQ от конкурентов со временем только нарастал. Помните об этом, когда читаете наши пожелания.

С уважением,

Я забыл Вас предупредить - надо бы еще на 10000 пользователей умножить цифры, чтобы просчитать возможные пиковые нагрузки. И еще: 5/6 котировок в минуту - это следствие публикации торгуемых цен. Если показывать индикатив, то это от20 до 50 тиков в секунду как минимум, что увеличивает расчетные данные в десяток раз...

Я уже о другом говорю - тиковые котировки не нужны. Но ведь не понимают люди :) Это надо каждому самому пройти.

Кстати, попробуйте практически доказать, что наше моделирование внутри М1 гораздо хуже реального движения тиков. Начните со статьи "MQL4: Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий"

Спасибо за пожелания!

Renat


А я Вам говорю - тиковые котировки нужны !
При этом я совершенно с Вами согласен, что они не нужны для моделирования в тестере.

Они нужны для 1) любых глубоких исследований рынка и для 2) определения наилучшей точки входа, когда сигнал об открытии позиции получен. Расхожая точка зрения "+/- 10 пунктов роли не играют" не выдерживает критики. "+/- 10 пунктов" - это 20 пунктов для SL, - весьма существенный момент для тех, у кого TP= 50-60 пунктов. А если еще добавить ошибку в 20 пунктов при выходе, то получится, что с таким ТР и играть не стоит. Даже при TP= 100 это составляет 40% от цели.

И это 2 резона которые только я вижу.


Я тоже забыл Вас предупредить. :-)
Вы уже имеете все эти "проблемы" с пользователями, инструментами, т/ф и историей. И Вы успешно с ними справляетесь. Вам осталось к действующей структуре и инфраструктуре добавть только тиковую историю. Повторюсь - это ВСЕГО ЛИШЬ добавление, которое ИМХО не изменит принципиально ни трафик, ни что-либо еще, поскольку количество тех, кто хочет порыться в тиках измеряется не десятками тысяч, а просто десятками. :-)

Спасибо за Ваше терпение.

А вот тут Вы попались. Я специально говорю - докажите, что внутриминутное моделирование имеет серьезные расхождения. Тем более в 10 пунктов. Просто возьмите данные, проведите исследование, опубликуйте все полученные данные (включая исторические файлы) и прижмите нас к стенке.

Я утверждаю, что погрешность внутри минутного моделирования в пределах 1-2 пунктов. И эта погрешность абсолютно допустимая и нормальная.