Этот форум переведен в режим чтения, просим обсуждать вопросы на форумах MQL4.community и MQL5.community

Относительная просадка


К списку тем
avatar
5
iglyx 02.04.2010 14:31 

Вопрос про формирование этого параметра в текущем билде MT4


Непонятно происхождение % и абсолютного значения относительной просадки. Заранее извиняюсь за банальность темы, но поиск, как ни странно, вопрос не разрешил.


Есть результаты тестирования (полностью воспроизводимые):

Alpari-Micro (Build 226)

МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Баров в истории32468Смоделировано тиков7646704Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков45724




Начальный депозит100.00



Чистая прибыль91721.46Общая прибыль113943.97Общий убыток-22222.51
Прибыльность5.13Матожидание выигрыша751.82

Абсолютная просадка45.48Максимальная просадка15204.09 (16.85%)Относительная просадка69.44% (1945.45)

Всего сделок122Короткие позиции (% выигравших)64 (62.50%)Длинные позиции (% выигравших)58 (72.41%)

Прибыльные сделки (% от всех)82 (67.21%)Убыточные сделки (% от всех)40 (32.79%)
Самая большаяприбыльная сделка9499.11убыточная сделка-5995.98
Средняяприбыльная сделка1389.56убыточная сделка-555.56
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)10 (30918.88)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-9116.78)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)30918.88 (10)непрерывный убыток (число проигрышей)-9116.78 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш2



Если 2к являются просадкой в 70%, то соответствующий пик баланса (или эквити, если подсчет идёт по-нормальному, реалтайм) должен быть около 2000 / 0.7 = 2 857, т.е. грубо говоря в какой-то момент времени [бумажный] депозит должен был скакнуть с 3к до 1к.
На графике баланса/эквити видно, что подобных скачков не было:


Расчеты с помощью советника из статьи по теме http://articles.mql4.com/ru/125 показывают другие (очевидно более грубые) числа:...
Profit factor 5.12453838
Absolute drawdown 20.77
Maximal drawdown 9199.6 (10.8403%)
Relative drawdown 25.6435% (29.69)
Trades total 122...

Для релевантной оценки работы советника хочелось бы полностью понять, откуда берется значение относительной просадки, которое, к тому же, фигурирует в результатах оптимизации параметров тестером (и является одним из основных факторов, влияющих на их выбор). Ранее на других экспертах все было вполне ясно - абсолютная просадка = max относительно исходного, максимальная = численный максимум просадки, относительная = относительный максимум, на приведенном примере верность последнего под вопросом.
Possible bug/explanations?

avatar
4464
Slawa 02.04.2010 18:49 

Плохо искали

http://articles.mql4.com/ru/125
avatar
5
iglyx 02.04.2010 23:04 
Slawa :

Плохо искали

http://articles.mql4.com/ru/125

Как видно из моего поста (если его потрудиться дочитать хотя бы до середины) статья не помогает, результаты другие
avatar
5
iglyx 06.04.2010 19:06 
Вопрос актуален
avatar
4464
Slawa 07.04.2010 11:21 

Вот ещё статья http://articles.mql4.com/ru/81

Только необходимо иметь в виду, что с какого-то момента времени (по-моему, это исправили 2 года назад) в тестере просадки считаются не по балансу, а по equity

PS. А почему статья не помогает? Там приведены все формулы. В том числе показано, как считается просадка.
avatar
5
iglyx 08.04.2010 18:44 

Да я понимаю, что все это должно значить (как должна считаться просадка и все остальное), речь о возможном баге. О чем говорит также то, что из довольно длинного ряда ЕА этот первый на котором возникли проблемы несоответствия.

Реальный смысл этих показателей позволяет проверять их более простыми методами. Статья с экспертом (125) не помогает потому что в результате там другие числа (они, наоборот, занижены, см. первый пост, там max relative dd = 26%). Меня интересует реальная максимальная относительная просадка. 70% должны быть видны на графике. Подсчет по эквити это то, что нужно, но она же тоже выводится на график. Пока я пользуюсь МТ для реализации идей, не более, но для запуска робота на боевых счетах необходимо четко пониматьего характеристики, max rel dd - это, я извиняюсь первый показатель, на который нужно смотреть. В общем для меня очевидно, что это баг (либо графика, либо показателей просадки, проверять посделочно у меня, к сожалению, нет времени), топик создан скорее не для разъяснений, а для инициации проверки разработчиками
avatar
3289
Rosh 13.04.2010 16:12 
Расчеты нужно делать по эквити, кроме того не верьте глазам своим, посмотрите видео в статье Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно
avatar
5
iglyx 22.04.2010 20:23 

Про эквити никто не спорит:)

Вы правы, после десятка просмотров построения графика я уловил таки момент прыжка эквити, все ок.

Можно только пожелать добавить в отчеты timestamps возникновения каждой из видов просадок, все равно их потом приходится искать руками.
avatar
3289
Rosh 23.04.2010 13:20 
iglyx :

Про эквити никто не спорит:)

Вы правы, после десятка просмотров построения графика я уловил таки момент прыжка эквити, все ок.

Можно только пожелать добавить в отчеты timestamps возникновения каждой из видов просадок, все равно их потом приходится искать руками.

В MetaTrader 4 это уже не будет реализовано, но вот насчет MetaTrader 5 Вы можете написать на MQL5.community
avatar
1
garry119 19.05.2010 11:15 
iglyx будте добры, объясните мне как Вы сделали график баланса в формате метатрейдера ???
К списку тем  
Скачай MetaTrader 5 (300 Кб, веб-установщик) — новый терминал для финансовых рынков