Этот форум переведен в режим чтения, просим обсуждать вопросы на форумах MQL4.community и MQL5.community

Добавьте пожалуйста метрику Max Drowdown (days)


К списку тем
avatar
161
dev 05.08.2005 18:13 
В MT4 хорошие отчеты по тестирвоанию но временным показателям практически не уделяется внимания. Если уже рассчитывается drowdown, почему в отчете указывать не только максимальный слив в деньгах, но максимальную продолжительность слива, т.е. какой был максимальный период убытков?
avatar
4464
Slawa 05.08.2005 18:33 
подумаем.
подсказывайте, какие ещё нужны данные в отчёте. с формулами.
avatar
161
dev 05.08.2005 19:51 
подсказывайте, какие ещё нужны данные в отчёте. с формулами.


Я уже раньше писал, что неплохо было бы видеть среднее и максимальное время между открытием и закрытием позиции (т.е. сколько живут ордера в среднем - 3часа, 2 дня, 15 дней). Мера измерения для жизни ордера - часы. Учитывая, что между открытием и закрытием могути быть нерабочие дни, наверное время жизни ордрера надо рассчитывать через кол-во баров между датой открытия и закрытия.
avatar
553
Quark 06.08.2005 08:24 
подумаем.
подсказывайте, какие ещё нужны данные в отчёте. с формулами.


1. Эффективность работы эксперта (профит / сколько времени в рынке) можно, конечно, самому посчитать. А то как бы не затормозить тестер.

2. Макс. дродаун в установках - скажем, если я проседаю больше, чем на 50%, то можно данную конфиг. больше не тестировать.

3. Ту штуку с вызовом тестера из кода, про которую я уже писал, как про замену генетическим методам. То есть, дать возможность разработчику самому писать цикл, контролируя приращения переменных. Это, на мой взгляд, главное, так как в циклах с постоянным шагом производится вычислений больше, чем надо. Скажем, подбирая МА, я хочу тестировать 5, 7, 14, 21. А тестер будет делать 5, 6, 7... 21. Долго.
avatar
161
dev 06.08.2005 15:45 

3. Ту штуку с вызовом тестера из кода, про которую я уже писал, как про замену генетическим методам. То есть, дать возможность разработчику самому писать цикл, контролируя приращения переменных. Это, на мой взгляд, главное, так как в циклах с постоянным шагом производится вычислений больше, чем надо. Скажем, подбирая МА, я хочу тестировать 5, 7, 14, 21. А тестер будет делать 5, 6, 7... 21. Долго.


Поддерживаю. Но писать цикл IMHO неудобно, легче добавить кнопку Enumeration и через запятую ввести те значения, которые тебе нужны, а не задавать мин макс и шаг.
avatar
26
Pol 06.08.2005 21:06 
Не плохо было бы вывести еще ряд важных показателей, а именно:

1. Equity Risk:
a. Average Change Per Bar
b. Standard Deviation
c. Upside Deviation
d. Downside Deviation
Чистая статистика.

2. Анализ рисков (Risk Overview):
a. Sharpe Ratio (Annualized) = Average Change Per Bar/ Standard Deviation * BarsInYear;
b. Sortino Ratio (Annualized) = Average Change Per Bar/ Downside Deviation * BarsInYear;
с. Annual Trades - среднее количество торговых операций за год;
d. Annualized Calmar Ratio = Annual Return / Abs(Max Equity Drawdown);
e. Annual Return - среднегодовая прибыль = Average Win * Annual Trades;
Это необходимо, для того, чтобы можно было сравнить эффективность разных стратегий на разных временных интервалах, получить среднегодовую эффективность.

3. Entry / Exit Analysis
a. Exit Efficiency - Среднее (Максимально достигнутая прибыль внутри позиции / Прибыль при выходе из позиции) //n.b. считать только по прибыльным позициям
b. Trades Stopped - сколько раз сработал Stop Loss (%)
c. Limits Not Reached - Количество не исполненных отложенных ордеров
Это нужно для оценки правильности выбранной стратегии выхода а так же величины SL/TP
avatar
26
Pol 10.08.2005 11:22 
Похоже последний пост повис в воздухе... а жаль. Господа, кому интересно видеть в отчете вышеперечисленные показатели, прошу проголосовать - ЗА!
avatar
161
dev 10.08.2005 12:35 
Похоже последний пост повис в воздухе... а жаль. Господа, кому интересно видеть в отчете вышеперечисленные показатели, прошу проголосовать - ЗА!

Если б только один этот пост повис в воздухе... Такое впечатление, что разработчики чем-то очень сильно заняты - грядущий билд наверное будет много усовершенствований содержать, или просто все в отпуск ушли :))
avatar
26
Pol 10.08.2005 13:24 
Кстати интересно, когда все таки выйдет Fianl Release? Ведь Alpari официально объявила, что переходит на MT4 уже с 15 августа!!! Неужели это последняя бета 178? Неужели нет больше глюков или нечего добавить полезного? Судя по настроениям в форуме, не все так гладко... взять хотябы вопросы по тестеру.
avatar
Модератор
3589
Renat 10.08.2005 21:37 
Не беспокойтесь, на днях выйдет новый билд, содержащий массу поправок.
avatar
26
Pol 11.08.2005 21:26 
Ну а все таки, возможно ли добавить вышеперечисленные показатели в отчет? Хотя бы часть из них... ведь это действительно важно!
К списку тем  
Скачай MetaTrader 5 (300 Кб, веб-установщик) — новый терминал для финансовых рынков