Cinco mudanças importantes no MetaTrader 5 build 1860 para traders algorítmicos

MetaQuotes Software Corp.

18 junho 2018

Por que razão você precisa atualizar o MetaTrader 5 agora mesmo, se você trabalha com a linguagem MQL5 e cria robôs de negociação:

  1. Devido às numerosas solicitações dos traders, adicionamos as funções iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iBars, iBarShift, iLowest, iHighest, iRealVolume, iTickVolume e iSpread para trabalhar com timeseries. Agora é mais fácil transferir o código de seus aplicativos de negociação MetaTrader 4 para a quinta versão da plataforma, já que essas funções foram migradas da linguagem MQL4 e já são conhecidas pelos traders algorítmicos. Detalhes com descrições e códigos de funções estão na lista completa das mudanças do MetaTrader 5 build 1860.

  2. A velocidade dos programas MQL5 se tornou maior, graças à otimização adicional do código fonte durante a compilação. Para obter um aumento de velocidade, basta recompilar seus programas na nova versão do MetaEditor.

  3. Atualizamos completamente o sistema de trabalho com o cache de otimização no Testador de Estratégias. Anteriormente, era armazenado como um único arquivo XML que incluía todas as passagens de otimização do EA com as configurações de teste especificadas. No mesmo arquivo, os resultados da otimização eram obtidos com diferentes parâmetros de entrada. Agora, o cache de otimização é armazenado como arquivos binários separadamente para cada conjunto de parâmetros otimizados. Alterando o formato e reduzindo o tamanho dos arquivos, foi significativamente acelerado o trabalho do testador com o cache de otimização. Essa aceleração será especialmente notável com a continuação da otimização suspensa anteriormente.

    Veja os resultados das otimizações realizadas anteriormente
    .
    Agora você pode ver os resultados de otimizações executadas anteriormente no testador de estratégias, sem analisar os enormes arquivos XML em programas de terceiros. Abra a guia "Resultados da otimização", selecione o EA e o arquivo com o cache de otimização. A lista exibe todos os arquivos de cache de otimização que estão no disco para o Expert Advisor selecionado. Para cada arquivo são mostrados a data de otimização, configurações de teste (símbolo, timeframe, datas), bem como informações sobre os parâmetros de entrada. Além disso, você pode filtrar os resultados da otimização no servidor de negociação em que eles foram recebidos.


    Optimization results in Strategy Tester



    Recálculo do critério de otimização em tempo real
    O critério de otimização é um indicador cujo valor determina a qualidade do conjunto de teste dos parâmetros de entrada. Quanto maior for o valor do critério de otimização, melhor será avaliado o resultado do teste com o conjunto de parâmetros dados.

    Anteriormente, ao otimizar, era calculado apenas um critério selecionado antes da otimização. Agora, quando você visualiza os resultados, você pode alterar o critério de otimização enquanto trabalha, o testador de estratégia recalculará automaticamente todos os valores.


  4. Surgiu a capacidade de definir manualmente a moeda de depósito e o tamanho da alavancagem para teste e otimização. Anteriormente, esses parâmetros eram definidos de acordo com a conta atual conectada e, para alterá-los, o usuário precisava alternar para outras contas.


    Manual setting of the deposit currency and leverage

  5. Nós removemos a proibição do uso de OpenCL em agentes de teste. Anteriormente, os dispositivos OpenCL só podiam ser usados ​​ao testar em agentes locais. Agora, os agentes podem usar todos os dispositivos OpenCL disponíveis (processador, placa de vídeo) ao trabalhar numa rede local e na MQL5 Cloud Network.